トレードコピーのドローダウン保護：警告、ソフトストップ、ハードストップ

三つのレベル、三つの動作

各しきい値は口座ごとに設定し、口座のハイウォーターマークから測定されます。各レベルは通知するだけでなく、実際に動作します。

どのトレードコピーにも確認すべき四つの質問

• ドローダウンは何を基準に測定されますか？ 生の残高が基準であれば、出金は損失のように見え、入金は損失を隠してしまいます。4X Solutionsは正規化された残高で測定するため、入出金が数値を歪めることはなく、入金後にハイウォーターマークを再設定することもできます。
• いつチェックされますか？ 新しいシグナルが届いたときにしか実行されないチェックでは、ポジションを保有しているだけで基準を下回っていく口座を見逃します。4X Solutionsは、すべての価格ティックごとに含み損益を再計算します。
• チェックそのものが失敗したらどうなりますか？ 単一のコンポーネントが正常であることに依存するストップは、ストップとは言えません。4X Solutionsは、ハードストップを三つの独立した場所で執行します。コピーが試みられる前、すべての価格ティックごと、そしてサーバーサイドの独立した再評価処理です。さらにウォッチドッグが、チェックの報告が途絶えた口座にフラグを立てます。
• 何がブロックされたかを確認できますか？ 4X Solutionsでは、コピーされなかった取引はすべて、理由と時刻とともに記録されます。理由は、ソフトストップが有効、ハードストップが有効、予算を使い切った、銘柄が許可されていない、といった形で残ります。

口座だけでなく、あらゆるレベルで保護

• シグナル単位 フォローする各シグナルに、それぞれ専用の資金予算を割り当てます。含みリスクと実現損失がこの予算から差し引かれ、予算を使い切ると、そのシグナルのコピーは停止します。その一方で、口座上の他のすべては通常どおり継続します。
• ポジション単位 個々のポジションごとに最大ドローダウンを設定します。上限を超えたポジションは直ちに決済され、口座の残りの部分は取引を継続します。
• エクスポージャー 有効証拠金の下限を設定し、個々の取引のレバレッジ、保有中の全取引の合計レバレッジ、さらに銘柄別・売買方向別の合計レバレッジに上限を設定します。

すべてのリスクコントロールを見る →

ドローダウン上限か、ストップロスか？

この二つは役割が異なります。ストップロスは一つの取引の損失を限定します。ドローダウン上限は、多数の取引の累積結果に上限を設けるもので、個々のストップはどれも大きくなかった小さな損失の連続も対象になります。必要なのは両方です。

よくあるご質問